Fórmula de negociação de opções nifty

Nifty Option Trading Formula.

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Enquanto a oferta e a demanda determinam, em última instância, o preço das opções, vários fatores têm um impacto significativo nos prêmios de opções, que são.

• Preço Spot dos ativos subjacentes.

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• A volatilidade nos mercados subjacentes.

• Tempo restante para expiração.

• Taxa de juros livre de risco.

• Dividendo (apenas para opção de equivalência patrimonial)

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Como usar a calculadora da opção?

Para saber mais sobre as opções, confira este módulo no Varsity.

O quadro.

Nesta série de três partes, apresentamos os gregos de opções na primeira publicação. Na segunda postagem, discutimos a aplicação prática dos Gereços de Opção em relação à negociação de opções.

Nesta publicação final, entenderemos o uso de uma calculadora de opções. Uma calculadora de opções é uma ferramenta que ajuda você a calcular os gregos, ou seja, o delta, gama, theta, vega e rho de uma opção. Além do cálculo da opção Gregos, a calculadora da opção também pode ser usada para calcular o preço teórico de uma opção (também denominada valor justo do prêmio de uma opção) e a volatilidade implícita do subjacente.

A calculadora da opção usa uma fórmula matemática chamada fórmula de preços das opções de Black-Scholes, também popularmente denominada "Black-Scholes Option Pricing Model". Este é provavelmente o modelo de avaliação mais reverenciado em Economia, tanto que os editores (Robert C. Metron e Myron Scholes) receberam um Prêmio Nobel de Economia em 1997.

Resumidamente, a estrutura para o modelo de precificação funciona assim:

Alimentamos o modelo com um monte de entradas. Os insumos incluem: preço no local, taxa de juros, dividendo e o número de dias para caducidade. Juntamente com essas insumos obrigatórios, também inserimos o preço da opção ou a volatilidade implícita do subjacente, mas não os dois. O modelo de preços gera o cálculo matemático necessário e dá um monte de saídas. A saída nos dá o valor da opção Gregos. Juntamente com os Gereços de Opção, também obtemos um dos seguintes: A volatilidade implícita do subjacente, desde que um dos contributos seja o preço da opção ou O valor teórico do prêmio da opção, desde que a entrada seja a volatilidade implícita do subjacente.

A ilustração abaixo fornece o esquema de uma calculadora de opções típica:

Deixe-nos inspecionar o lado da entrada:

Preço Spot - Este é o preço ao qual o subjacente está negociando. Note-se que podemos até substituir o preço à vista pelo preço do futuro. Usamos o preço de futuros quando o contrato de opção é baseado em futuros como subjacente. Normalmente, as commodities e, em alguns casos, as opções de moeda são baseadas em futuros. Para contatos de opção de equidade, use sempre o preço à vista. Taxa de juros - Esta é a taxa livre de risco prevalecente na economia. Use a taxa de cobrança do Tesouro do RBI 91 dias para este fim. Em setembro de 2018, a taxa vigente é de 8.6038% ao ano. Dividendo - Este é o dividendo esperado por ação no estoque, desde que o estoque seja ex-dividendo dentro do prazo de validade. Por exemplo, hoje é 11 de setembro e você deseja calcular a opção Gregos para o contrato de opção do ICICI Bank. Suponha que o ICICI Bank seja ex-dividendo em 18 de setembro com um dividendo de Rs. 4. A expiração para a série de setembro é 25 de setembro. Nesta situação, você precisa dar uma entrada de Rs. 4. Número de dias para expirar - Este é o número de dias corridos que expiram. Volatilidade - É aqui que fica um pouco confuso, então sugiro que você preste atenção extra. Como mencionado anteriormente, juntamente com a opção Gregos, você pode usar a calculadora de opções para calcular a volatilidade implícita do preço da opção subjacente ou teórica, mas não ambas ao mesmo tempo. Se você deseja calcular o preço da opção teórica como uma das saídas desejadas , então a volatilidade deve ser uma das entradas. Para os contratos de opção Nifty, use o valor do índice VIX da Índia. Alternativamente, se você tem uma visão sobre a volatilidade de hoje para o prazo de validade, você também pode inserir isso. Você pode fazer o mesmo para ações. Preço da opção, também chamado de "Valor real do mercado" - Se você deseja calcular a volatilidade implícita do subjacente, você precisa inserir os dados reais do valor de mercado. Os dados reais do mercado são simplesmente o preço ao qual a opção está sendo negociada no mercado.

Uma vez que estas entradas são fornecidas ao modelo de precificação da opção Black-Scholes, o modelo produz a matemática para nos dar o resultado desejado. A lógica em que o modelo de Black-Scholes funciona é muito importante, envolvendo conceitos de cálculo estocástico. Para uma introdução rápida sobre o funcionamento de um modelo Black-Scholes, eu incentivaria você a assistir este vídeo.

Recebemos os seguintes valores no lado da saída:

Junto com os gregos, o produto inclui a volatilidade implícita do preço da opção subjacente ou teórica.

Calculadora de opções no Zerodha Trader (ZT)

Mantendo o quadro acima em perspectiva, vamos explorar a Calculadora de opções no Zerodha Trader (ZT). Para invocar a calculadora da opção, clique em Ferramentas & # 8211; & gt; Calculadora de opções como mostrado abaixo. Ou você pode simplesmente colocar seu cursor em um script de opção e usar a tecla de atalho Shift + O.

É assim que a calculadora aparece no terminal:

A calculadora pode ser dividida em três seções como mostrado na imagem abaixo:

A seção superior destacada em azul é usada para selecionar o contrato da opção, isso é bastante direto.

A seção esquerda destacada em vermelho é o campo de entrada. Vejamos isso.

Começamos selecionando o preço "Subjacente" ou "Futuros". Sugiro que você selecione "subjacente" como a opção padrão. Uma vez que o subjacente tenha sido selecionado, você precisa inserir manualmente o valor do subjacente no campo 'Preço Spot (em Rúpias)'.

Os próximos dois campos de entrada são "Valor de mercado real" e "Volatilidade%". Nesta fase, você precisa decidir o que a calculadora da opção deve calcular para você.

Se você deseja calcular o "valor justo do prêmio da opção", também chamado de "Preço da Opção Teórica", então deixe o campo "Valor do Mercado Real" em branco e vá para inserir os dados de volatilidade. Como mencionei anteriormente, para as opções Nifty, use o valor do índice India VIX para o campo 'volatility%'.

Alternativamente, se você deseja calcular a volatilidade do subjacente, deixe o "Volatility%" em branco, mas certifique-se de inserir o preço de mercado da opção em 'Valor de mercado real'.

Para a "Taxa de juros%", pegue os dados de taxa de cobrança T de 91 dias do site da RBI.

'Dividendos (em Rúpias)' seria para o índice e o valor do dividendo real no caso de um estoque. Além disso, no caso de dividendos serem esperados dentro do prazo de validade do contrato, certifique-se de inserir a data do ex-dividendo.

O último campo de entrada é o número de dias restantes para expirar. Insira o número total de dias de calendário aqui.

Nota, Zerodha Trader (ZT) tem dois modelos com base nos quais os gregos podem ser calculados, ou seja, Black-Scholes Pricing Model e outro modelo chamado 'Cox-Ross-Rubinstein Binomial Method'.

O método binomial também é popularmente usado, no entanto, eu defendo o modelo Black-Scholes, pois é mais avançado e preciso. Vale ressaltar que a diferença nos valores de saída entre os dois modelos não é muito.

Por fim, veja a seção inferior do campo Saída (destacada em verde). Além do botão 'Calcular', você tem duas opções:

Selecione Volatilidade se desejar que a calculadora da opção calcule a volatilidade para você. Se você deseja calcular o preço da opção teórica, selecione o "Preço da Opção".

Dê uma olhada na imagem abaixo com todos os dados de entrada carregados:

Observe duas coisas:

Junto com os gregos, pretendo calcular o preço da opção (destacado em azul). Também o "Valor real do mercado" é deixado em branco (destacado em vermelho). Eu tomei o valor da volatilidade do índice VIX da Índia. O campo do dividendo está em branco desde que eu selecionei a opção 8100 Nifty Call (opção de índice), portanto, o valor no campo da data do ex-dividendo é irrelevante.

Uma vez que os valores de entrada são carregados, clique em Calcular para gerar a saída. A seguinte imagem mostra a saída:

O primeiro campo no campo de saída é o preço da opção teórica (também chamado de valor justo) da opção de chamada e colocação. A calculadora está sugerindo que o valor justo da opção de chamada 8100 deve ser 81.14 e a opção de preço justo de 8100 é 71.35. No entanto, o valor da opção de chamada como visto na cadeia de opções NSE é 83.85.

A diferença, embora não significativa, ocorre principalmente devido a fatores como pressupostos de volatilidade incorretos, spread de oferta e oferta, liquidez, taxas de transação e impostos.

Seguindo o preço da opção teórica, você pode encontrar os dados em valores gregos. A partir de hoje, o ponto Nifty é 8085 e a opção ATM mais próxima é 8100. Como discutimos na publicação anterior, a opção ATM deveria ter um delta de aproximadamente 0,5. Na verdade, a calculadora está nos dizendo que o delta é 0,525 para a opção de chamada e -0,475 para a opção de venda. Isso está em linha com a nossa discussão sobre o delta na publicação anterior. Seguindo o valor delta, encontramos outros valores gregos como Gamma, Theta, Vega e Rho.

Além disso, por padrão, a calculadora calcula os gregos de:

Posicione a opção da mesma greve, mesmo expiração Uma simples e longa distância.

Calculadora de opções para calcular a volatilidade.

Vamos agora usar a calculadora da opção para calcular a volatilidade do subjacente. Para fazer isso, deixo o campo 'Volatilidade%' em branco (destacado em azul) e selecione a opção "Volatilidade" (destacada em vermelho).

Além disso, eu insere o "Valor de Mercado Real" da opção de Chamada 8100 como observado na NSE, que neste caso acontece 83,85 (veja a imagem NSE Quote acima).

Depois de selecionar este clique, calcule:

Acontece que a volatilidade da Nifty é de 12,96% em oposição a 12,5175%, como sugeriu a Índia VIX. Bem, a diferença é inferior a 50 pontos base; Isso também deve explicar por que a calculadora calculou o preço da opção teórica como 81.14 em oposição a 83.84. Na verdade, em vez de 12,5175%, se agora oferecemos Volatilidade% de entrada como 12,96%, obteremos o preço exato da Opção. Veja a imagem abaixo:

Conclusão:

As calculadoras de opções são usadas principalmente para calcular a opção Gregos, a volatilidade do subjacente e o preço da opção teórica. Às vezes, pequenas diferenças surgem devido a variações nos pressupostos de entrada. Por esse motivo, é bom ter espaço para os inevitáveis ​​erros de modelagem. No entanto, em geral, as calculadoras de opções são bastante precisas.

Por fim, esperamos que você tenha gostado desta série de três partes sobre a opção Gregos.

Fique ligado, fique rentável.

Karthik Rangappa.

Eu tenho negociado e investido nos mercados indianos há mais de uma década. Eu acredito firmemente que o comércio não é um presente com o qual você nasceu, mas uma habilidade que você pode desenvolver ao longo do tempo. Em Zerodha, estou envolvido na Equity Research & amp; Iniciativa de educação. Tenho um Mestrado em Risco & amp; Gestão de ativos da EDHEC Business School, França e Bacharel em Engenharia pela Universidade de Bangalore.

156 comentários.

Introduza isso na plataforma de negociação baseada na web.

Existe uma opção disponível já, visite trade. zerodha e faça o login com suas credenciais. Veja a seguinte imagem:

Podemos obter colunas de opções de opção ao vivo junto com cadeias de opções como delta, gamma.

Muito bem Karthik.

Não funciona no ninho ver 3.11.2 e # 8230 ;. tente calcular, mas nada acontece 🙁

Acabei de verificar novamente a versão 3.11.2 e parece funcionar bem. Tem certeza de que está dando as entradas certas?

Publicação muito útil e estou aprendendo muito. Estou tentando utilizar a calculadora no comerciante Zerodha, mas nada calculado. Estou usando a versão 3.11.2 e falei com o atendimento ao cliente da zerodha, um cara disse que o problema atual está acontecendo, então não funcionará temporariamente.

Por favor, esclareça quando ele vai se levantar.

A Calculadora de Opções no Zerodha Trader geralmente funciona, mas pode haver algum problema de atualização que está causando isso. Nós iremos analisá-lo e tê-lo atualizado em breve.

Sim, não funcionando, coloco todos os parâmetros que exijam.

Enviei-lhe e enviou um e-mail solicitando os seus dados de contato. Eu ficarei feliz em ajudá-lo através disso.

mesmo problema, o NEST trader 3.11.2 & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230;.double verificou as entradas, a calculadora da opção não funcionando.

Você pode desinstalar e reinstalar o ZT?

Você pode nos ensinar sobre o Dynamic Delta Hedging. Esperando.

Espero que em breve 🙂

Por favor, escreva para linekar no zerodha dot com, ele irá ajudá-lo a esse respeito. Obrigado.

Obrigado por seu tempo e explicação detalhada.

Tentando calcular o valor do IRB oct 230 PE. Usado op. cal na Z5. Diz & # 8220; Não dados & # 8221 ;. Conteúdo abaixo:

Preço spot 223, volatali48%, int rate 9% & # 8230;.plz help.

Parece estar funcionando bem, eu tenho os mesmos parâmetros que sugeriu, veja a imagem abaixo:

Os valores calculados a partir da calculadora zerodha não correspondem aos valores de mercado das opções. Os preços calculados são comparativamente inflados usando a fórmula.

A calculadora abaixo parece fazer um trabalho muito melhor:

Sonu, toda a calculadora de opções construída com base na lógica do modelo de preço da opção S é o mesmo. Veja a imagem abaixo, eu dei a mesma entrada e obtive o mesmo resultado que no Zerodha Trader. Por favor, me avise se você tem dúvidas.

Obrigado pela sua amável resposta.

A diferença que notei foi para os preços spot Nifty e BankNifty no site de referência:

Por favor, solicite que você cheque por Nifty ou BankNifty, a diferença se torna muito maior em ambas as calculadoras.

Sonu, como eu mencionei anteriormente, se a Calculadora de Opção for construída na lógica B e # 038; S, não há como os valores podem ser diferentes. Veja a imagem abaixo, eu calculo os valores para Nifty 8000 CE (eu usei dados falsos) em ZT e sua fonte. Eles combinam.

Bom artigo e uma ferramenta muito útil.

Agradeço ao Sonu por compartilhar o link.

Existe alguma outra variável para opção. Acho que a Beta está lá. Se assim for, lance alguma luz.

Não, não há outras entradas necessárias, além das variáveis ​​que discutimos acima.

Valores que estou atingido são Taxa de risco livre e Dividendo.

Verificou o RBI Link que foi postado acima para o Risk Free & # 8230 ;. no entanto, não encontraria o valor.

Solicite que você forneça o link onde eu posso ver os Valores de Interesse Livre de Risco.

Temos que mudar a taxa livre de Risco todos os meses.

Onde posso encontrar o valor do Dividend para o Nifty. Isso muda todos os meses.

Onde posso encontrar o Valor do Dividendo para estoque particular? # 8211; por exemplo, & # 8211; Infy ​​& # 8211; Isso muda todos os meses.

Eu tenho um excel incorporado com BS Model & # 8211; Se o IV for 42 ou 43 em Nse ​​& # 8211; meu xl diz 47. está certo?

Eu também vejo que o valor do Dividendo desempenha um papel importante no valor IV. Por favor explique?

Desde já, obrigado.

Você precisa acompanhar o site do RBI para as taxas do 91 Day T Bill para referência de taxa livre de risco. Na página inicial da RBI, basta passar o mouse sobre as tendências do mercado & # 8211;> Govt Securities para isso. Veja a imagem abaixo:

Goto Nse India site, na página inicial & # 8211;> Produtos & # 8211;> Índices & # 8211;> Dados históricos & # 8211;> clique no link PE, PB e Div. Veja a imagem abaixo:

Para ações individuais, você precisa acompanhar seus anúncios corporativos. Sugiro que você experimente o controle de dinheiro pelo mesmo.

Sim, os dividendos desempenham um papel importante, você precisa incluir o valor do dividendo e a data dividida na calculadora.

Obrigado pela resposta & # 8230 ;.

Dividend & # 8211; Verificou nse site & # 8230;.got abaixo dos valores: para.

Data P / E P / B DivYield.

01-outubro-2018 20,77 3,40 1,32.

Então, qual seria o valor do dividendo e a data do dividendo que eu devo inserir na calculadora.

Seria um pouco complicado para Nifty Options, como Nifty é um Índice e a quantificação do efeito do dividendo é bastante difícil. A dificuldade é basicamente por causa da questão decorrente do rastreamento de dividendos em 50 empresas e do & # 8216; tempo & # 038; Preço & # 8217; efeito sobre as opções. Por esse motivo, pessoalmente, prefiro colocar o valor do dividendo em zero. No entanto, para opções específicas de estoque, isso deve ser simples.

A calculadora da opção funcionará somente durante as horas de negociação?

Verifiquei agora no Login na Web, (o Opt Calc liga o que você mostrou na imagem acima). Ele diz Não há dados como resultado.

Nós temos calculadoras para obter delta de opções. E quanto aos futuros?

Só queria saber & # 8211; é seguro assumir que o Delta para um contrato de futuros é sempre 1?

Sim, o delta de um Futures Instrument pode ser assumido como sendo 1.

Mais uma pergunta & # 8211; Vejo que o delta de uma colocação é sempre muito menor do que a chamada ao mesmo preço de exercício. Normalmente, o delta de um put é metade da opção de chamada.

Existe alguma coisa errada no meu cálculo ou é assim que isso deve ser? Existe algum motivo para tal disparidade no delta de chamada e colocar opções?

O delta de um ATM Call e Put deve ser mais ou menos igual. No entanto, os deltas variam conforme e quando o local se move. Em uma nota relacionada, você também pode querer verificar a paridade das opções.

Oi, por favor, faça algum vídeo sobre as opções, ele será usado para novos comerciantes de opções.

Eu dei os parâmetros necessários para a opção BNF. Nada acontece quando eu clico no botão.

Os insumos estão bem. Não tenho certeza por que não está respondendo. Eu tenho a sua consulta um colega meu, você deve receber uma resposta em breve.

Antes de descobrir por que a calculadora da opção não está funcionando para você, precisamos entender se você está fazendo algumas coisas corretas. Em primeiro lugar, você precisa garantir que você esteja usando a versão mais recente do Zerodha Trader, que é 3.11.2, você pode baixar isso na nossa página de Downloads.

Uma vez que você tenha instalado a versão mais recente do Zerodha Trader, você pode ir para Preferências (Ctrl + P) e acessar as configurações do Market Watch a partir da esquerda. Nessa opção, escolha "Ativar gregos em MW & # 8221;

Depois que isso for feito, você deve poder ver os valores gregos certos em sua calculadora de opções.

Obrigado pela sua resposta.

Verifique o arquivo em anexo. Todas as configurações são conforme suas instruções. Mas ainda não está funcionando.

Verifique a mensagem na parte inferior esquerda da tela. Isso se lê como:

Greek In MW: Erro ao iniciar o objeto DLL OptPrice.

Poderia ser este o motivo. Se sim, diga-me como corrigi-lo.

Por que as ferramentas - & gt; A volatilidade implícita sempre mostra zero.

Também os valores IV na cadeia de opções.

Eu estava negociando ativamente apenas na NSE F & amp; O até agora e agora queremos tentar commodities também.

Estou no processo de obter minha conta de mercadoria ativada em Zerodha.

Enquanto isso, eu quero saber, há ambos os Futures & amp; Opções em commodities ou apenas Futures? Qual é o requisito de margem na negociação de commodities?

Quão diferente ou similar é o comércio de commodities do normal NSE F & amp; O traing?

Sukesh, apenas futuros na negociação de commodities. Os requisitos de margem são bastante menores quando comparados aos futuros contratos de equivalência patrimonial. Verifique isso e isso.

Os mercados de commodities estão abertos das 10h às 11h55 e esta publicação deve ajudá-lo a calcular o impacto da rupia no movimento de 1 ponto em uma mercadoria.

Obrigado pela resposta rápida. Existe algum motivo / lógica para esses horários estranhos dos mercados de commodities?

As commodities comercializam internacionalmente, mesmo quando os mercados indianos abrem às 10 horas, a maior parte da Ásia já abriu. A MCX mantém os contratos não agri (contratos de agri contratos até as 17 horas) abertos até o fechamento dos mercados dos EUA (Comex, IST & # 8211; 11.30pm no verão e 11.55pm no inverno). Isso permite que o comerciante indiano reaja às notícias que podem afetar sua posição durante a maior parte do dia.

Obrigado por seu tempo e explicação detalhada.

Onde posso encontrar valores históricos de IV para Stock & amp; Opções amigáveis?

Tenho medo de que os dados históricos IV & # 8217; s não sejam fáceis de obter. Esta é a melhor informação histórica que você pode obter & # 8211;

A calculadora de opções não está funcionando.

O aplicativo Zerodha Trader funciona bem em um computador que está conectado diretamente à internet. Mas se um sistema de computador estiver conectado à internet por meio de um servidor proxy, ele não conseguiu funcionar. Eu tive uma experiência de primeira mão sobre isso. Você pode resolver esse problema?

A coisa é quando você usa um servidor proxy no seu navegador, ele passa por isso. Se você estiver usando o Zerodha Trader, você precisa alterar as configurações no Windows & # 8230;

Para alterar as configurações do servidor proxy.

Abra o Internet Explorer clicando no botão Iniciar.

Clique no botão Ferramentas e, em seguida, clique em Opções da Internet.

Clique na guia Conexões e, em seguida, clique em Configurações de LAN.

Marque a caixa de seleção Usar um servidor proxy para sua LAN.

Na caixa Endereço, digite o endereço do servidor proxy.

Isso deve ajudá-lo a usar o ZT sem problemas.

Senhor, acho que esta ferramenta não está em pi e agora quando estamos usando pi, o que é usado para verificar. (isso está relacionado à resposta dada por você na teoria das opções capítulo 9, desculpe)

Senhor, por favor, me informe se o estoque não vai ser ex-dividendo no prazo de validade atual; # 8230; eu colocarei zero nesse caso ou deixarei a coluna de dividendos em branco & # 8230; & # 8230;

se eu colocar zero qual será a data do ex-dividendo?

Oi, a calculadora de opções não está funcionando no trade. zerodha. sempre que eu usá-lo para calcular o preço da opção, ele não mostra dados. Aguarde-me sobre isso ,.

Diz-se que se IV é mais que a volatilidade histórica, pode-se preferir comprar essa opção.

Você pode explicar com um exemplo prático e fontes para encontrar a volatilidade histórica.

Se a volatilidade for mais, sim, a opção de compra é benéfica, mas, novamente, você está fazendo uma chamada em duas coisas, direção do mercado e direção da volatilidade. Se a volatilidade cair, o preço da sua opção e significativamente. Não há fonte que eu conheça que tenha volatilidade histórica. Btw se você estiver interessado em negociação de opções, certifique-se de passar por isso: zerodha / varsity / module / option-theory /

Eu tenho três perguntas:

1. A opção calc doesn & # 8217; t trabalho. Por que isso acontece mesmo se eu inserir todos os valores corretamente?

2. Quando as opções de preços usando o modelo B & amp; S para o índice Nifty, devo inserir o preço subjacente Nifty ou o preço Futuro Nifty Current & # 8217; s?

3. Também posso proteger uma ação comprando os futuros desse estoque em vez do subjacente?

Nitin, Hanan, Karthik,

Eu tenho três perguntas:

1. A opção calc não funciona (tanto on-line como Z trader0. Por que isso acontece mesmo se eu inserir todos os valores corretamente?

2. Quando as opções de preços usando o modelo B & amp; S para o índice Nifty, eu deveria inserir o preço subjacente Nifty ou o preço Futuro Mínimo de Nifty?

3. Também posso proteger uma opção de compra de ações comprando / vendendo o futuro desse estoque em vez do subjacente?

Opção Calc & # 8211; versão web e versão ZT & # 8211; Ambos não estão funcionando. Por favor ajude.

Não estou recebendo dados quando entro valores na opção calc através do site. A funcionalidade está em vigor ou preciso verificar somente através do ninho.

Deixe-me saber se alguma coisa precisa ser fornecida do meu final.

Os índices globais estão disponíveis para negociação em Zerodha. Como Dax, Nadaq ... etc.,

Sunil aqui. Eu estou usando Pi. Existe outra maneira de calcular os gregos? Se eu logar no ZT, o Pi é desconectado. Quero saber se existe uma maneira de calcular os gregos, fazendo login no Pi. Qualquer outro site que eu possa usar?

Tenho uma consulta sobre a Calculadora de Opções. Troco em Nifty Options. Eu tinha lido o artigo sobre Opções Gregas. O que entendi a partir do artigo é que, na caixa de volatilidade, o valor India VIX precisa ser inserido, enquanto que na caixa Interesse, a taxa de juros de RB T-Bill de 91 dias precisa ser inserida e o Dividendo pode ser mantido como zero. Por favor, corrija-me se eu estiver errado. Quero saber de onde posso obter a última taxa de Bill T de 91 dias. Eu tentei buscá-lo, mas não posso obter um resultado claro. Você poderia dar o link para o mesmo.

Suni & # 8211; Você está certo nas entradas.

Para as taxas de cobrança de T, acesse https://rbi. in/, na página de destino do lado esquerdo, você pode ver # 8220; Taxas atuais & # 8221 ;, sob aquele clique nas Tendências do dinheiro & # 8230; aqui você pode ver o 91 - Taxas de taxa de juros do dia.

Como de costume, você foi rápido na resolução da minha consulta. Mantenha o bom trabalho. Você rock & # 8230 ;.

Muito obrigado Karthik 🙂

Se o preço da opção real for inferior ao preço da opção teórica calculado de acordo com a calculadora B & amp; S. Posso comprar a opção assumindo que o preço real aumentará em seu preço de opção teórica em algum momento?

Sim, esta é a idéia geral por trás de estimar o preço da opção teórica. Lembre-se também do modelo de preço da opção B e # 038; é apenas um modelo & # 8211; a qualidade da saída depende da qualidade da entrada. Então, antes de assumir o comércio, verifique novamente se os seus pressupostos estão limpos.

1) Os dias do calendário significam que iremos incluir sábado, domingo e todos os feriados públicos?

2) Quantidade total de lances representa demanda, a quantidade total de pedidos representa a oferta. Então, o que o volume diz?

A parte de volume é clara. Basta ler o seu capítulo.

Eu fui sugerido por um colega que é um comerciante de opções para não usar a taxa de juros% para calcular o valor justo das chamadas e colocar para estoque e índices. Ele deve ser usado apenas para troca de moeda.

Isso é verdade? você pode ajudar a esclarecer minhas duvidas sobre isso?

Não é verdade. Taxa de juros é uma variável de entrada chave em Black & # 038; Modelo de precificação de opções da Scholes, e é preciso alimentar um valor relevante para obter o preço justo da opção, independentemente do ativo (capital próprio, commodities ou forex).

Muito obrigado pelo esclarecimento.

Existe algum plano para adicionar esse recurso a pipa? Isso seria muito legal.

Can you mention what feature you are talking about?

While using the options calculator do we also count the weekends and non-trading days or should we exclude those days? For example, today is 11 April, so we have 17 days to expiry. But due to holidays and weekends, we have only 10 Trading days.

So, should I input 17 or 10 as the number of days?

I guess its best to include only the trading days. In this case it would be 10.

Ok thank u very much.

I have set the greek variables on my market watch (Nest-Trader) but the values are not being updated while live trading. It all showing just 0.00. What can be the reason ?

Best to send all account specific queries to [email protected]

For example option expiry 28may2018.

xyz sticks price 100.

put primium 1.50.

What money need to purchase 1 lot.

1500 = 1.5 x 1000.

I sell this option at primium 2.50.

Sticks price 100.

What’s profit loss.

You didn’t tell if this is calls or puts.

In case of calls, 100 calls will have no value if stock closes at 90 on expiry day. your profit the entire 2.5 or Rs 2500.

In case of puts, 100 calls will close at Rs 10, if stock closes at 90. So loss of Rs 7500 ( 10-2.5 x 100)

What’s is a short call.

When you sell anything first, it is called shorting. Suggest you to go through this: zerodha/varsity/

Xyz stock price is 100.

I buy call Expire 26may2018 sticks price 110 premium @ 1.

Case – I exit this position same day.

At stock price 105.

What result profit /lose . Answer me.

I’m new I’m option treading.

1loat size 1000.

IF premium goes upto 3, you make Rs 2000 profit. Why don’t u go through the option module here: zerodha/varsity/

where i can see premium when buying nifty future call option in PI ?.

You need to add the option contract on the marketwatch. Can you check this video.

i saw this video is very very useful for me but my problem is what the currently premium running in the market. example : – i have already added CE/PE options of nifty 50 from NSE >> OPTIDX and i’m watching only LTP, strike price …, etc but not even a single place where i can find premium which is charged by company currently.

Hmm.. I don’t think you understand options very well. Suggest you to go through both futures and options module here: zerodha/varsity/

i have already read about options. may be sir, i’m not understand options but as for my knowledge is concern by the grace of zerodha varsity, options CE is buy when bullish is happen, example when i decide that share’s price is increase from my buying price(strike price) call option is made money for me and i will pay only premium. otherwise we use put option is made money for me and only pay premium.

CE/PE – limited loss and unlimited profit (only premium paid to the seller by me or buyer).

but sir my problem is where i can see actual the premium of that share currently which i want to buy call and put option because premium is increase/decrease time to time.

i hope you understanding my problem.

You can add that option to the marketwatch. For example search for Reliance 1000 strike price CE on Kite, you can add it to watchlist.

hello nitin sir,

i buy only index(nifty50 and Bank Nifty) . i told you, i have already added CE/PE using your powerful desktop app “PI”. let me convey you first what i have added to my market watch list and how.

1) select NFO from drop down menu.

2) later on select OPTIDX of nifty 50 .

3) select CE (call option) due to market bullish.

4) 16 june futures and press enter.

in market list nifty 50.

i know LTP – 10.8 is premium but it is Last traded price(premium), i want what is actual premium of nifty 50 index currently.

Now i’m pressing F6 to showing snap quote, not showing premium of nifty50.

my question is very simple where i can see the actual premium of nifty 50 which is currently running in the market?.

here how i can attach screen shot of my market watch list to more convenient.

🙂 LTP is what you can trade on. The actual premium, if you mean the theoretical price of an option, you can use the option calculator. You could use this https://zerodha/tools/black-scholes. But note that theoretical price and actual price could vary. You can speak to someone on 080-40402020.

i use kite, & use B&S calculator tool from zerodha. now that the web page is changed, i couldn’t find the calculator. please help me find it. obrigado.

It is listed under resources –> tools. Verifique este & # 8211; https://zerodha/resources , request you to check this page by end of day. Obrigado.

Some issues, we will get it in sometime.

Hello Sir, How does these Greeks calculation make a difference in choosing call or put option can you please elaborate with example?

i mean based on the info we have that is Gamma, Delta, Theta, Vega, Rho how to decide which option to buy or sell?

Request you to check the same. Obrigado.

Can we make a statement that we have used correct values of Time, Interest Rate and Annual Volatility during our B&S calculations when the sum of delta (Call+Put) of an ATM strike is ‘0’ or close to zero?

The delta of call and put are kind of mutually exclusive, no point adding up to derive any sort of information from it. However, mathematically the sum of call delta + put delta of an ATM strike is expected to be close to zero.

thank you for a prompt reply.

I had this question as NSE under it’s option chain (for Nifty) assumes 10% interest rate which is not real, as RBI 91 days is around 6.52%. Hence, all IV on NSE website were not matching with B&S calculations assuming RBI’s risk-free rate.

Since Annual Volatility and Interest Rate are the only 2 variables not readily available from the market (Time, Price, Strike, Dividend are fixed & actual), i wanted to conclude whether NSE’s computation is correct or computation with RBI rate is correct.

Hence, the question, how do we know our theoretical values are correct and matching the real time market data!

I get your point, and I’m really not sure why there is a interest rate differential. Maybe we will check with NSE directly to understand their logic. However, it makes sense to adopt NSE’s interest rate values as the entire market relies upon this data.

This query is regarding calculation of theoretical value of options.

First, What should go as IV in B&S formula ? On the NSE’s website, the IV figures are published for each strike in call/put option. Por exemplo, 8600 call option shows an IV of 12.61 while the 8600 put options shows an IV of 15.44. NSE’s India VIX, as on date, is quoting at 14.8875. What IV should one use, if one were to derive the theoretical option value at any strike price ?

Second, NSE’s IV calculations are done assuming an interest rate of 10% (as claimed on the website). Should we, then, base our B&S calculations on RBI’s Treasury Bill rates(91 days) or on NSE’s interest rate figures ?

dear sir how to find delta value with respect to implied volatility.

where can we get interestrate% & volatility%

NSE takes an interest rate of 10% while computing the implied volatility – scroll down to the end of the page and you see the interest % mentioned by NSE.

You can also see and IV column in the option chain – this gives you strike specific implied volatility.

Few Queries which I haven’t found an answer to.

First, What should go as IV in B&S formula ? On the NSE’s website, the IV figures are published for each strike in call/put option. Por exemplo, 8600 call option shows an IV of 12.61 while the 8600 put options shows an IV of 15.44. NSE’s India VIX, as on date, is quoting at 14.8875. What IV should one use, if one were to derive the theoretical option value at any strike price ?

Second, NSE’s IV calculations are done assuming an interest rate of 10% (as claimed on the website). Should we, then, base our B&S calculations on RBI’s Treasury Bill rates(91 days) or on NSE’s interest rate figures ?

1) Use the IV of the strike – for example if you are evaluating 8600 PE, then use the IV for that particular strike.

2) It makes sense to use NSE’s 10% rate.

Please explain what all changes we have to make in newly introduced weekly options calulations.

Can a person buy 100000 shares in options without much effort.

How can I buy 1 lakh shares at one click there is no basket order option in PI OR KITE AND NEST IS NOT WORKING PROPERLY. so how would I place order for 1 lakh share in just one click.

If you aren’t using NEST to place the orders, you’ll have to place multiple orders.

Where can I get a lambda calculator for easy calculating the percentage change in option of each strike for a percentage change in underlying?

Hey Najeeb, not sure what you mean by a lambda calculator. Guess you are talking about a B&S calculator. Have you checked this – https://zerodha/tools/black-scholes/

Not exactly Kartik, Lambda( *)is defined as the expected percentage change in the value of an option for a given percentage change in the value of the underlying spot price. That is * =[(C1-C0)/C0]/[(S1-S0)/S0] where as C0 and S0 are the option price and the strike price at starting point and C1 is the new option price when the stock price moves from S0 to S1.

Consegui. Not sure of any reliable online calculators for this. But I guess you could use a simple excel model to build this yourself.

Lambda incorporates both the delta factor and the gearing factor and if such a calculator is available it will be much useful in developing mathematical models to trade.

If you are building a mathematical model, then its best if you build this piece yourself. Will be more reliable and custom tuned to your model’s exact requirement.

Can you tell me the fair value of M&M 1360 CE on 24/03/17 if M&M price is quoting at 1360.

Taking all the values as per current trend.

Your input will be valuable.

Assuming a 25% volatility, and the spot to be around 1360, then 1360CE would trade at Rs.20.15/-.

How to calculate implied volatility percentile of a stock.

You can use the B&S calculator to calculate the IV %. Enter the regular parameters like time to expiry, strike price, spot price etc. Along with all these, you also enter the current market price of the price for this particular strike. Hit calculate and you will get the IV value in %.

Is there any excel based B&S options calculator available which can calculate the prices on real time?

Nothing that I’m aware of, you can look it up on the internet.

Thanks for your modules on options, it changed lot of my views.

what is effect of weekend( i mean holidays) on theta.

Example :: suppose today is 21st April no of days to expiry is 6 days (27th April)

so the option prices would be as per 6 days to expiry, but what will happen to option prices on Monday morning.

as no of days to expiry will be 4 that time.

So, will the option premium reduce on opening of market on Monday assuming volatility remains same.

I had done some analysis .

I think some think is wrong with below calculator ::

If i select 28th as expiry, all the values are very much accurate, but expiry is on 27th.

I have checked with different calculators also.

Can you just validate the No of days to expiry thing.

You can choose the expiry date on the calculator.

The markets do factor in the weekends as well whilst deciding the option premium ; may not carry the same weightage that traded days carry. There’s a module on Varsity discussing theta: zerodha/varsity/chapter/theta/.

Can we have a new button for real-time option Greeks alongside buy, sell, market depth, chart buttons in the Kite. It will help the options traders to see the real time option Greeks and prepare their strategy accordingly.

On our list to do.

When I try to buy BANKNIFTY06JUL1723200PE @1.8 my order gets rejected giving reason “Option strike price based on LTP percentage for entity account across exchange across segment across product”.

What does that mean and why does it show this reason ?

Aniket, Deep out of the money options on Bank nifty weekly can sometimes be blocked if hitting open interest limit on exchange.

I have some basic questions which are inter related.

1. How can you make profit by “exercising” an option instead of squaring off the position ? How do you exercise an option ?

2. In Indian context, does exercising an option only means holding “In the money” (ITM) option till expiry. Is there any other meaning of “exercising” an option apart from the former ?

3. What is options roll over ? Is it something different than squaring off your position for current series and taking same position in next month series ?

1. All options in INdia get exercised automatically. But everything settled as cash.

2. It means only that.

3. It is squaring off current and taking next month.

Will this tool available in Zerodha Kite?

Hopefully in the upcoming releases of Kite. 🙂

Inputting the data into Zeroda BS option pricing formula with Nifty yesterday underlying close at 10210.85 for a strike of 10300 call with expiry as 26/10/2017, 15 30 hrs, current day AV as 12.26 and RBI 91day treasury bill yield as 6.07 outputs to 38.58 as the call option price. But if the same is input to as 24/10/2017 as expiry dates shaving of the 2 day trading holiday, option call price reflects to 27.81(settlement price is 28.45). Diwali trading hour would compensate to that. So my question is , Is not imputing calendar days give distorted results in option pricing.

It would be appreciated if in the expiry column the default time is set as 15.30 hrs instead of 23.59 hrs.

Not trade in zerodha option trading ?

Yes, you can trade options in Zerodha. If F&O has not been enabled in your account you will have to submit your income proof. You can submit one of these docs as income proof – form-16, IT acknowledgement copy, 6-month Bank statement, Stock Holding Statement, or the CA certifying your networth. You can send it to [email protected] .

Can you please tell, the way described to calculate Volatility, can we use this volatility in the black schole calculator as Implied Volatility to calculate option price?

Please Let me know where can i find the options calculator in kite.

iam trading with zerodha from the past 6months.

so please tell me where to find it and use it.

Kiran, this feature isn’t present on Kite currently but is on our list of things to do.

I am looking to understand how to compare implied volatility (IV) with historical volatility. Can you please suggest how to do this?

Also can you clarify whether the historical volatility is derived from historical IV data or a standard deviation of underlying?

I had 10667 cash balance . Today I bought 10700 nifty pe at 49.8 premium and sold it at 51.8, thereby making a profit of Rs 150, which is showing green coloured 150 correctly. But my funds show (Free Cash 10665.5), (Margin Used -150) and (Total Value 10515.5). I believe the total value should be 10665.5 + 150 instead of 10665.5 – 150.

So it should be 10665.5 + 150 = 10815.5 But it is showing as if I made a loss of Rs 150.

Total value = Free cash – margin used. So it’s 10665.5 – (-150) = 10665.5 + 150.

Fórmula Secreta das Técnicas de Negociação Intraday & # 038; Estratégias.

Técnicas e Estratégias de Negociação Intraday para ganhar um bom lucro no mercado de ações.

Agora, é muito fácil maximizar o lucro diário utilizando as Técnicas / Estratégias de Negociação Intraday na NSE India. As flutuações do mercado de ações a cada vez dão surpresas aos comerciantes e, portanto, o comerciante deve estar pronto para aceitar e desafiar o inesperado. Com os truques de negociação intraday adequados e comerciante de conhecimento pode ter um caminho para o sucesso comercial intradía no longo prazo. Como o nome sugere, a negociação intradiária é um tipo de negociação quando as ações são compradas e vendidas no mesmo dia. O risco associado ao comércio intra-americano é muito alto, em seguida, em outras operações. Mas, se o comerciante joga com segurança com regras de negociação corretas, ele / ela pode ter sucesso no Intraday.

Aqui estão algumas técnicas intradias simples e fáceis que podem ajudar os comerciantes a conquistar o mercado de ações e planejar seu comércio lucrativo.

Vamos ter seus globos oculares em algumas das Técnicas de Negociação Intraday Simples pelos especialistas da Nifty Trading Academy. Instituto pioneiro da NTA no fornecimento de treinamento prático ao mercado vivo para comerciantes intradiários em ascensão. A este respeito, mais fresco deve aprender com os especialistas, em seguida, colocar o seu sapato em Trading.

BILHETE BÁSICO CONHECE COMO:

Vela verde e vela vermelha.

Há quatro preços na vela.

Se abrir para fechar é alto, é uma vela verde.

Se abrir para fechar Abaixo está uma vela vermelha.

Técnicas de negociação intraday Candlestick.

Learn Intraday Trading Formula Of Break Out:

Se Fechar for acima do anterior Vela alta. Ele chama como uma ruptura de base de fechamento. Este Break Out é Útil para COMPRAR. Se fechar está abaixo da vela anterior Low It call como um Breaking de base de fechamento. Este Break Out é útil para venda curta.

Regras das Técnicas de Negociação Intraday:

- Útil para Nifty & amp; Banco nifty (Mercado de ações indiano) - Precisão de mais de 75% a 80% no Intraday (Day Trading) - Tabela de entrada 5 min (Precisa de min para gráfico mínimo) - Foco no primeiro dia da vela Alta e baixa (DFC) - Chance de ganhar Mínimo de 20 mil Rs mensais. (Fixar Renda na Negociação Intraday)

Estratégia de Negociação Intraday Break Out:

Venda de técnicas de sucesso comercial.

Quando o primeiro dia da vela (DFC) encerrar abaixo do baixo, o comerciante deve perfurar o comércio de venda. Trader deve se concentrar no close & amp; Feche abaixo abaixo. O comerciante pode fechar em qualquer número de vela, ou seja, 3, 4 ou 5 velas. A próxima vela para fechar a vela será vela qualificada para ir para o lado da venda. Primeiro dia, a vela alta e baixa diferença será o primeiro alvo para o comerciante para lucrar com o lucro. DFC alto seja onde você deve colocar a perda de parada, você precisa procurar o segundo alvo às 3:25 da tarde.

Compre Trade Success Intraday Techniques.

Quando o primeiro dia da vela (DFC) encerrar acima do alto, o comerciante deve perfurar o comércio de compras. Trader deve se concentrar no close & amp; acima do alto. O comerciante pode fechar em qualquer número de vela, ou seja, 3, 4 ou 5 velas. A próxima vela para fechar a vela será uma vela qualificada para comprar o lado da compra. Primeiro dia, a vela alta e baixa diferença será o primeiro alvo para o comerciante para lucrar com o lucro. DFC baixo seja onde você deve colocar perda de parada Você precisa procurar o segundo alvo às 3:25 da tarde.

Gap Up or Down Open & # 8211; Boas ou más noticias ?

1. Dia anterior, alto acima, aberto = Out Side Gap Up.

2. Dia anterior baixo abaixo, aberto = Out Side Gap Down.

ESTRATÉGIA DE BREAKOUT DE INTRADAY COM SAÍDA APAGADO:

Técnicas de negociação intradía e # 8211; Comprar.

Se o mercado abrir a um preço mais alto do dia anterior, é dito que é Out Side Gap Up Open. Se a vela DFC (9:15 Am) com abertura até o preço aberto dá fechamento acima do alto, vá para comprar. Aqui, o fechamento acima do alto é em 4 velas. 5 velas são velas qualificadas para comprar o comércio.

ESTRATÉGIA BREAKOUT WITH OUT GAP & # 8211; ABAIXO ABERTO:

Técnicas de negociação intradía e # 8211; Vender.

Se a vela DFC (9:15 AM) abrir abaixo do dia anterior baixa, diz-se que é Candle with Gap down open price. Se The Candle with Gap down price dá fechamento abaixo do baixo, vá para o comércio de venda. Aqui, o baixo abaixo é baixo em 2 velas. 3 velas são velas qualificadas para vender vendas.

Mais último gráfico Banknifty:

Por fim, nós, na Nifty Trading Academy, não usamos técnicas intradias simples porque são boas. Nós os usamos porque eles funcionam.

Nossos métodos de negociação são baseados em regras simples que qualquer um pode adotar facilmente. Eles nos ajudam a agir a tempo com informações perfeitas e dar melhores resultados. Nossos métodos de negociação são testados e confirmam que são precisos e lucrativos.

Nós oferecemos treinamento para investidores e comerciantes usando nossos métodos de negociação que podem ajudá-lo a se tornar um comerciante rentável independente. Para obter mais detalhes, verifique este niftytradingacademy ou ligue-nos a qualquer momento no 919925613333 / + 919925391111 para treinamento gratuito no mercado compartilhado.

Aviso: Esta Estratégia do artigo é protegida por direitos autorais pela NTA.